PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.41%
9.00%
^TYX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.65

ES=F:

1.78

Коэф-т Сортино

^TYX:

1.08

ES=F:

2.42

Коэф-т Омега

^TYX:

1.12

ES=F:

1.35

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.24

ES=F:

2.55

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.51

ES=F:

9.62

Индекс Язвы

^TYX:

8.13%

ES=F:

2.32%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.91%

ES=F:

12.37%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^TYX:

-41.14%

ES=F:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.72% соответственно.


^TYX

С начала года

0.33%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

7.40%

1 год

11.26%

5 лет

16.77%

10 лет

7.03%

ES=F

С начала года

2.82%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

9.00%

1 год

25.04%

5 лет

11.65%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.441.78
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.782.42
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.091.35
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.192.55
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.979.62
^TYX
ES=F

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.44
1.78
^TYX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ES=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.77%
-0.82%
^TYX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ES=F

Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеют волатильность 3.48% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.48%
3.62%
^TYX
ES=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab