PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с ES=F

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.41

ES=F:

0.60

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.79

ES=F:

0.89

Коэф-т Омега

^TYX:

1.09

ES=F:

1.13

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.17

ES=F:

0.57

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.10

ES=F:

2.15

Индекс Язвы

^TYX:

7.81%

ES=F:

4.93%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.06%

ES=F:

19.38%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^TYX:

-39.12%

ES=F:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.37% соответственно.

^TYX

С начала года

3.78%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

7.12%

1 год

8.12%

5 лет

29.72%

10 лет

5.31%

ES=F

С начала года

-0.66%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-1.98%

1 год

11.90%

5 лет

15.23%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ES=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ES=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.63%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...