Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
Основные характеристики
^TYX:
0.95
ES=F:
1.55
^TYX:
1.52
ES=F:
2.13
^TYX:
1.16
ES=F:
1.30
^TYX:
0.35
ES=F:
2.20
^TYX:
2.24
ES=F:
8.88
^TYX:
8.14%
ES=F:
2.17%
^TYX:
19.32%
ES=F:
11.89%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-42.20%
ES=F:
-4.24%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.09% соответственно.
^TYX
17.34%
2.70%
7.23%
16.85%
14.71%
5.03%
ES=F
21.35%
-1.64%
6.73%
21.75%
11.35%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.