PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с ES=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.68%
506.36%
^TYX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

ES=F:

0.24

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

ES=F:

0.48

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

ES=F:

1.07

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

ES=F:

0.24

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

ES=F:

0.96

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

ES=F:

5.00%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

ES=F:

19.09%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

ES=F:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 5.76% против 9.37% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

ES=F

С начала года

-6.50%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.20%

5 лет

12.90%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.10
ES=F: 0.24
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.28
ES=F: 0.48
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.03
ES=F: 1.07
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.04
ES=F: 0.24
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.27
ES=F: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.24
^TYX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ES=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.72%
-9.95%
^TYX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ES=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 7.37%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.37%
14.95%
^TYX
ES=F