Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
Основные характеристики
^TYX:
0.65
ES=F:
1.78
^TYX:
1.08
ES=F:
2.42
^TYX:
1.12
ES=F:
1.35
^TYX:
0.24
ES=F:
2.55
^TYX:
1.51
ES=F:
9.62
^TYX:
8.13%
ES=F:
2.32%
^TYX:
18.91%
ES=F:
12.37%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-41.14%
ES=F:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.72% соответственно.
^TYX
0.33%
1.82%
7.40%
11.26%
16.77%
7.03%
ES=F
2.82%
1.69%
9.00%
25.04%
11.65%
10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F
^TYX
ES=F
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеют волатильность 3.48% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.