Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
Основные характеристики
^TYX:
0.39
ES=F:
1.13
^TYX:
0.70
ES=F:
1.60
^TYX:
1.08
ES=F:
1.22
^TYX:
0.14
ES=F:
1.66
^TYX:
0.88
ES=F:
6.23
^TYX:
8.20%
ES=F:
2.33%
^TYX:
18.44%
ES=F:
12.87%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-42.77%
ES=F:
-2.16%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.24% соответственно.
^TYX
-2.44%
-3.01%
13.82%
4.64%
19.06%
5.89%
ES=F
1.58%
-1.48%
6.67%
18.28%
11.30%
10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F
^TYX
ES=F
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.