Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 24.01%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 4.24% против 10.37% соответственно.
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
ES=F
24.01%
1.29%
12.93%
30.68%
12.56%
10.37%
Основные характеристики
| ^TYX | ES=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 11.67% |
| Макс. просадка | -88.52% | -57.11% |
| Текущая просадка | -43.35% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.