PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.81%
6.67%
^TYX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.39

ES=F:

1.13

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.70

ES=F:

1.60

Коэф-т Омега

^TYX:

1.08

ES=F:

1.22

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.14

ES=F:

1.66

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.88

ES=F:

6.23

Индекс Язвы

^TYX:

8.20%

ES=F:

2.33%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.44%

ES=F:

12.87%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^TYX:

-42.77%

ES=F:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.24% соответственно.


^TYX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

13.82%

1 год

4.64%

5 лет

19.06%

10 лет

5.89%

ES=F

С начала года

1.58%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

6.67%

1 год

18.28%

5 лет

11.30%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.341.13
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.631.60
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.071.22
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.151.66
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.746.23
^TYX
ES=F

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.34
1.13
^TYX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ES=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.75%
-2.16%
^TYX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ES=F

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.87%
3.45%
^TYX
ES=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab